Lévy processes

نویسنده

  • Andreas E. Kyprianou
چکیده

We give a brief introduction to the class of stochastic processes known as Lévy processes, concentrating principally on their relation with infinitely divisible distributions and the Lévy-Itô decomposition.

برای دانلود رایگان متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Additive Lévy Processes

متن کامل

Exact Ruin Probabilities for Lévy Processes

متن کامل

Using Lévy processes to model security returns

متن کامل

Fluctuation Theory and Stochastic Games for Spectrally Negative Lévy Processes

متن کامل

Credit risk with infinite dimensional Lévy processes

متن کامل

Financial modeling with Lévy processes

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

عنوان ژورنال:

دوره   شماره 

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008